计算投资组合的最大回撤(Maximum Drawdown)和恢复分析。支持简单模式和收益率序列模式，可视化风险评估。纯前端计算。
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📖 什么是最大回撤(Maximum Drawdown)？
最大回撤(MDD)是衡量投资风险的核心指标之一，指投资组合价值从历史峰值到后续谷底的最大跌幅百分比。它直接反映了投资者在最坏情况下可能面临的最大亏损。
为什么要关注最大回撤？
- 评估风险承受能力：如果最大回撤超过您的心理承受能力（如30%），说明该投资可能不适合您
- 比较投资策略：两个策略可能有相同的年化收益，但最大回撤差异巨大
- 基金经理考核：专业投资者常用MDD评估风险管理能力
- 仓位管理：了解历史最大回撤有助于设定止损线
解读标准
- <10%：低风险，适合保守型投资者
- 10%-20%：中等风险，大多数平衡型基金在此范围
- 20%-35%：较高风险，常见于股票型基金
- >35%：高风险，常见于个别股票或杠杆ETF
- >50%：极高风险，可能不适合大多数个人投资者
❓ 常见问题
最大回撤和波动率有什么区别？
波动率（Volatility）衡量价格变动的整体幅度（向上和向下都算），而最大回撤只关注从峰值向下的下跌。波动率是"统计风险"，回撤是"实际受伤程度"，后者对投资者的影响更直观。
如何利用回撤数据优化投资？
了解投资组合的历史最大回撤后，可以：①设置止损点；②调整仓位比例；③做好心理准备。例如如果某策略历史最大回撤为25%，您就能在回撤接近20%时保持冷静而非恐慌卖出。