计算投资组合的最大回撤(Maximum Drawdown)和恢复分析。支持简单模式和收益率序列模式，可视化风险评估。纯前端计算。
零依赖 · 可离线使用最大回撤(MDD)是衡量投资风险的核心指标之一，指投资组合价值从历史峰值到后续谷底的最大跌幅百分比。它直接反映了投资者在最坏情况下可能面临的最大亏损。
波动率（Volatility）衡量价格变动的整体幅度（向上和向下都算），而最大回撤只关注从峰值向下的下跌。波动率是"统计风险"，回撤是"实际受伤程度"，后者对投资者的影响更直观。
了解投资组合的历史最大回撤后，可以：①设置止损点；②调整仓位比例；③做好心理准备。例如如果某策略历史最大回撤为25%，您就能在回撤接近20%时保持冷静而非恐慌卖出。