凸性（Convexity）是衡量债券价格对利率变化敏感度的第二阶指标。结合修正久期（一阶）和凸性（二阶），可以更准确地预测债券价格在利率变动时的表现。凸性越大，债券对投资者的保护越好。 💰 无需注册 · 纯前端计算
📋 债券参数
📈 计算结果
债券价格
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麦考利久期 (年)
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修正久期
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凸性
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利率+1% 价格变动
债券凸性计算器是一款免费的在线固定收益分析工具。输入债券面值、票面利率、到期收益率、期限和付息频率，即可计算麦考利久期、修正久期和凸性，并估算利率变动1%对债券价格的影响。所有计算在浏览器本地完成，数据安全不上传。凸性是衡量债券利率风险的核心指标之一，与久期配合使用可显著提高债券价格预测精度。适合债券投资者、金融学生和固定收益分析师使用。
债券凸性计算器的计算逻辑
本工具的核心计算逻辑：
n= T * mc= (cr / m) * fvyp= y / mmodD= macD / (1 + yp)priceChange= -modD * deltaY + 0.5 * conv * deltaY * deltaY
面值 ($)等参数详解
- 面值 ($)
- 年票面利率 (%)
- 到期收益率 YTM (%)
- 剩余期限 (年)
- 年付息次数