期权参数
期权价格
$0.00
看涨期权价格
$0.00
看跌期权价格
$0.00
看涨内在价值
$0.00
看跌内在价值
希腊字母 (Greeks)
Δ Delta (Call)
0.00
Δ Delta (Put)
0.00
Γ Gamma
0.00
Θ Theta (Call)
0.00
ν Vega
0.00
ρ Rho (Call)
0.00
Black-Scholes模型是金融工程的基础，用于定价欧式期权。本工具输入标的价格、行权价、到期时间、无风险利率和波动率，计算看涨/看跌期权的理论价格及完整希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）。
期权定价希腊字母量化金融模型假设标的资产价格服从几何布朗运动，无套利条件下推导出欧式期权价格的解析解。本工具使用JavaScript实现累积正态分布近似算法，在浏览器端完成所有计算。
仅适用于欧式期权（只能在到期日行权）。对于美式期权（可提前行权），需使用二叉树或有限差分法，本工具不适用。模型还假设无股息、无交易成本。
输入5个参数：标的价格、行权价、到期时间（以年为单位）、无风险利率和隐含波动率。点击计算即可获得看涨/看跌期权价格及完整希腊字母。