基于Black-Scholes-Merton模型计算欧式看涨和看跌期权理论价格，支持希腊字母计算
Black-Scholes模型是金融工程的基础，用于定价欧式期权。本工具输入标的价格、行权价、到期时间、无风险利率和波动率，计算看涨/看跌期权的理论价格及完整希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）。
期权定价希腊字母量化金融期权参数
期权价格
$0.00
看涨期权价格
$0.00
看跌期权价格
$0.00
看涨内在价值
$0.00
看跌内在价值
希腊字母 (Greeks)
Δ Delta (Call)
0.00
Δ Delta (Put)
0.00
Γ Gamma
0.00
Θ Theta (Call)
0.00
ν Vega
0.00
ρ Rho (Call)
0.00
Black-Scholes-Merton模型是期权定价的基石，1973年提出并获得诺贝尔经济学奖
模型假设标的资产价格服从几何布朗运动，无套利条件下推导出欧式期权价格的解析解。本工具使用JavaScript实现累积正态分布近似算法，在浏览器端完成所有计算。