免费在线蒙特卡洛模拟器，通过数千次随机抽样模拟投资回报的不确定性。输入预期收益率和波动率，直观了解最佳/最坏情景及概率分布。纯前端计算，数据安全不上传。 | 无需注册 · 数据绝不上传服务器
零依赖·可离线使用蒙特卡洛模拟是一种基于随机抽样的计算方法，广泛应用于金融风险评估、退休规划、项目管理和科学研究等领域。本工具通过模拟数千种市场情景，帮助您直观评估投资组合的潜在风险与收益分布。
输入您准备投入的初始资金金额，例如10万元。这将作为模拟的起点。如果您已经有了投资组合，填入其当前市值即可。
这是您预期每年获得的平均回报率。参考历史数据：标普500长期平均约8-10%，债券约4-5%，银行理财约2-3%。建议采用保守估计以确保模拟结果的可靠性。
波动率衡量收益率的不确定性（标准差）。波动率越高，表示投资风险越大、结果分布越分散。股票市场典型波动率约15-20%，债券约3-5%，加密货币可达50-100%以上。
模拟次数决定统计的精确度。1,000次适合快速预览，5,000次可获得较稳定的结果，10,000次提供最高精度。更多模拟次数会稍微增加计算时间，但通常仅需几秒。
模拟完成后图表展示多种模拟路径的走势，以及最终结果的分布。中位数表示50%概率达到的水平；P90表示仅有10%概率超过的水平；P10表示10%概率低于此水平。这些指标帮助您做出更明智的投资决策。
退休规划：假设您有50万退休金，预期年化收益率7%、波动率12%，计划提取30年。蒙特卡洛模拟可以告诉您在不同市场情景下养老金耗尽的风险概率，帮助您调整支出计划以确保安全退休。
投资组合评估：对比不同资产配置（如60%股票+40%债券 vs 80%股票+20%债券），通过模拟各自的预期收益与波动率，直观比较长期收益区间和下行风险，找到最适合您风险偏好的配置方案。
教育基金规划：孩子刚出生时为大学教育基金存入20万元，预期年化收益率6%、波动率10%。通过模拟可以估算18年后这笔资金的可能范围，帮助您判断当前储蓄是否充足。
风险评估：金融顾问使用蒙特卡洛模拟为客户展示"最坏情况"的可能性。如某项投资有5%概率出现亏损，客户可以据此判断自己是否能承受该风险水平。
蒙特卡洛模拟由数学家Stanislaw Ulam于1940年代在洛斯阿拉莫斯国家实验室提出，因摩纳哥蒙特卡洛赌场而得名。其核心原理是：当问题过于复杂而无法用确定性数学模型直接求解时，通过大量随机抽样来估算结果的概率分布。在金融领域，蒙特卡洛模拟是最主流的风险评估方法之一。
本模拟器假设年化收益率服从正态分布（对数正态分布），这是金融建模中最常用的假设。虽然真实市场存在"厚尾"现象（极端事件比正态分布预测的更频繁），但正态分布仍是最广泛使用的基准模型，能够提供合理的一阶近似。
简单的复利计算器只能告诉您"如果年化收益率恰好是8%，10年后得到X元"。但实际上市场是波动的，收益率每年都会变化。蒙特卡洛模拟考虑这种不确定性，告诉您"10年后有50%概率超过Y元，10%概率超过Z元，但也有10%概率低于W元"——这才是投资决策真正需要的信息。
本模拟器采用简化的数学模型，模拟结果仅供参考，不构成投资建议。真实市场比模型更复杂，历史表现不代表未来收益。投资前请咨询专业财务顾问。
蒙特卡洛模拟的准确性取决于两个因素：模拟次数和输入参数的合理性。5,000次模拟通常已足够稳定。更关键的是输入参数（预期收益率和波动率）的准确性——如果这些参数偏离实际，模拟结果也会失准。建议使用保守参数进行估算。
不同资产类别的波动率差异很大。美国标普500历史波动率约15-18%，中国沪深300约20-25%，全球债券通常3-5%。如果不确定，保守做法是将波动率设得比历史数据略高一些，以获得更谨慎的估计。
这是蒙特卡洛模拟的正常特征——每次模拟使用随机数生成不同的市场路径。如果模拟次数足够多（5,000次以上），每次运行的结果会非常接近。如果需要完全可重复的结果，可以记录下模拟参数，通常误差在1-2%以内。
完全安全。所有计算（包括数千次蒙特卡洛模拟）都在您的浏览器本地完成。您的投资金额、预期收益率等敏感数据不会上传到任何服务器。即使断网也能正常使用。
P90（第90百分位）表示在所有模拟情景中，只有10%的结果超过此值，属于非常乐观的情景。P10（第10百分位）表示只有10%的结果低于此值，属于非常悲观的情景。这两个指标帮助您了解投资结果的极端范围。